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Schopenhauer enfrentou a morte como tudo na vida: com extrema lucidez. Sem esquivar-se, sem entregar-se a fáceis crenças espirituais, continuou racional até o fim. E pela razão, disse ele, que descobrimos a morte: vemos os outros morrerem e, por analogia, concluímos que também morreremos. E é pela razão que chegamos à conclusão óbvia de que a morte é o fim da consciência e a destruição irreversível do eu.
Disse também que há duas formas de encarar a morte: pela razão ou pela ilusão e a religião, com sua esperança de que existe consciência e vida após a morte. Assim, a existência da morte e o medo dela são o pai do pensamento e a mãe da filosofia e da religião.
Por toda a vida, Schopenhauer lidou com a onipresença da morte. Em seu primeiro livro, escrito aos vinte e poucos anos, afirmou: "A vida é apenas a morte sendo evitada e adiada. (...) Cada vez que respiramos, afastamos a morte que nos ameaça e assim lutamos com ela a cada segundo".
Como ele descreveu a morte? Sua obra traz muitas metáforas sobre o tema: somos ovelhas pastando e a morte é o açougueiro que escolhe com cuidado uma ovelha e depois outra; ou somos como crianças num teatro ansiosas para a peça começar e, felizmente, sem saber o que vai nos acontecer; ou, ainda, somos marinheiros evitando os rochedos e remoinhos do mar, seguindo para o grande e catastrófico naufrágio final.
As descrições que faz do ciclo da vida mostram sempre uma viagem inexorável e desesperada.

Como o nosso começo é diferente do fim! No começo, temos o delírio do desejo e o êxtase do prazer sensual; no fim, a destruição de todos os órgãos e o cheiro do cadáver em decomposição. O caminho, do nascimento à morte, é sempre um declive no bem-estar e na alegria. Infância sonhadora, juventude alegre, vida adulta difícil, velhice frágil e em geral lastimável, a tortura da última doença e, finalmente, a agonia da morte. Não parece que a vida é um tropeço cujas consequências aos poucos ficam mais óbvias?

Será que Schopenhauer temia a morte? Em seus últimos anos, demonstrou muita calma em relação a ela. De onde vinha essa calma? Se o medo da morte é onipresente, se a morte nos ameaça a vida inteira, se é tão temida que muitas religiões surgiram para diminuir esse medo, então como o isolado e leigo filósofo conteve tal medo? Seus métodos se baseavam em analisar as origens da angústia da morte. Tememos a morte porque ela é estranha e desconhecida? Então, diz ele, estamos enganados, pois a morte é muito mais conhecida do que pensamos. Não só sentimos o que ela é todos os dias, no sono ou em estados de inconsciência, mas todos nós passamos por um estado de não-ser antes de sermos concebidos. Tememos a morte porque ela é má? (Pense nos horríveis desenhos e ilustrações que costumam representar a morte.) Nesse ponto, também, ele insiste que estamos enganados: "É absurdo considerar a não existência como ruim: cada mal, como cada bem pressupõe existência e consciência. (...) e claro que não é ruim perder o que não se pode ter". O filósofo pede para lembrarmos que a vida é sofrimento, um mal em si. Então, será ruim perder uma coisa ruim? A morte, diz ele, deveria ser considerada uma benção, um alívio da inexorável angústia da existência bípede. "Deveríamos saudar a morte como um fato feliz e desejado, em vez de, como costuma ser, com medo e tremor. Deveríamos insultar a vida por interromper nossa agradável não existência",
e ele faz sua polêmica afirmação: "Se batermos nas lápides e perguntarmos aos mortos se querem voltar à vida, balançarão a cabeça dizendo que não". E cita frases parecidas de Platão, Sócrates e Voltaire.
Além de seus argumentos racionais, Schopenhauer tem mais um, que beira o misticismo. Ele namora (mas não se casa) com a ideia de uma espécie de imortalidade. Acredita que nossa natureza interior é indestrutível porque somos apenas uma manifestação da força da vida, a vontade, a coisa em si que continua existindo eternamente. Assim, a morte não é o fim, pois, quando nossa insignificante vida acaba, nós nos reintegramos com a força vital primária e atemporal.
A ideia de reintegrar-se a essa força vital após a morte dava um alívio a Schopenhauer e a muitos leitores dele (como, por exemplo, Thomas Mann e seu protagonista Thomas Buddenbrooks), mas, como não implica um eu contínuo, muitos acham que é apenas um pequeno consolo. (O consolo que Thomas Buddenbrooks sente também é passageiro e acaba poucas páginas depois.) Schopenhauer criou um diálogo entre dois filósofos gregos em que a ideia da imortalidade não é muito confortadora. Na conversa, Filaleto tenta convencer Trasímaco (um grande céptico) que a morte não assusta, pois a essência humana é indestrutível. Os argumentos de ambos são tão lúcidos e firmes que o leitor fica sem saber o que pensa o autor. O céptico Trasímaco não se convence e dá a palavra final.
FILALETO: — Quando você diz eu, eu, eu quero existir, não é só você quem diz. Tudo diz, tudo o que tiver o menor traço de consciência. É o grito não do indivíduo, mas da própria existência. (...) ele apenas admite o que você e sua vida são realmente, ou seja, a vontade universal de viver. A questão vai lhe parecer pueril e muito ridícula.
TRASÍMACO: — Você é pueril e ridículo como todos os filósofos, e se um homem da minha idade perde quinze minutos de conversa com um tolo desses, é apenas porque me diverte e passa o tempo. Tenho mais o que fazer, adeus.
Schopenhauer tinha outro método para afastar a angústia da morte: quanto mais realização pessoal houver, menor será a angústia da morte. Se alguns acham que sua ideia de unidade universal é fraca, esse outro argumento é, sem dúvida, forte. Médicos que tratam de pacientes terminais já notaram que a angústia é maior nos que acham que tiveram uma vida mal realizada. A sensação de completude, de ter "consumado a vida", como diz Nietzsche, reduz a angústia da morte.
E o que diz Schopenhauer? Será que ele viveu bem e bastante? Cumpriu sua missão? Ele tinha certeza que sim. Veja o final de suas notas autobiográficas. 
Sempre quis morrer rápido, pois quem viveu só a vida inteira saberá avaliar melhor esse tema solitário. Em vez de sumir em meio às tolices e bufonerias preparadas para os lastimáveis bípedes humanos, vou terminar feliz, consciente de estar voltando para onde vim (...) e de ter cumprido minha missão.
O mesmo sentimento (orgulho de ter percorrido seu talentoso caminho) aparece em versos curtos que fecham seu último livro.
Estou cansado, no final da estrada, 
A fronte exausta mal consegue suportar os louros.
Mesmo assim, vejo com alegria o que fiz, 
Sem me intimidar com a opinião dos outros.
Quando foi lançado seu último livro, Parerga e Paralipomena, ele constatou: — Estou muito satisfeito de ver o nascimento de meu último filho. É como se tirassem de meus ombros um peso que carrego desde os vinte e quatro anos. Ninguém imagina o que seja.
Na manhã do dia vinte e um de setembro de 1860, a criada preparou o café da manhã de Schopenhauer, limpou a cozinha, abriu as janelas da casa e saiu. O filósofo já havia tomado seu banho frio e estava lendo no sofá na sala, que era um cômodo grande e arejado, mobiliado com simplicidade. Ao lado do sofá, no tapete preto de pele de urso estava deitado Atman, seu querido poodle. Na parede do sofá havia um grande retrato a óleo de Goethe, vários desenhos mostrando cães, Shakespeare e o imperador romano Cláudio. Em outras partes da sala havia daguerreótipos de Schopenhauer; na escrivaninha, um busto de Kant e, num canto da mesa, um busto de Christoph Wieland, filósofo que incentivou o jovem Schopenhauer a estudar filosofia. Num canto, ficava a estimada estátua dourada de Buda.
Pouco depois de a criada sair, o médico que lhe fazia visitas periódicas entrou na sala e encontrou seu cliente caído no canto do sofá. Um "ataque do pulmão" (embolia pulmonar) o levara desse mundo, sem dor. Seu rosto não estava alterado nem mostrava a agonia da morte.
O funeral num dia chuvoso foi mais desagradável do que o normal, devido ao cheiro de carne putrefata no pequeno e fechado necrotério. Dez anos antes, Schopenhauer tinha dado instruções claras para ser enterrado pelo menos cinco dias após a morte, até a decomposição começar. Talvez esse tenha sido um último gesto de misantropia, ou talvez de medo de sofrer uma catalepsia, interrupção temporária das funções vitais e ser enterrado vivo. O necrotério ficou tão cheio e o cheiro tão forte, que várias pessoas tiveram de sair durante o longo e empolado obituário feito por seu testamenteiro Wilhelm Gwinner, que começou dizendo:

Este homem que viveu entre nós, mas se manteve um estranho, era possuidor de raros sentimentos. Ninguém aqui presente está ligado a ele por laços de sangue. Morreu isolado como viveu.

Sobre o túmulo de Schopenhauer foi colocada uma pesada lápide de granito belga. O testamento pedia que dela constasse apenas seu nome, mais nada — nem data, nem ano ou palavra.
O homem enterrado naquele modesto túmulo queria que sua obra falasse por ele. (1)

(Irvin D. Yalom - A Cura de Schopenhauer)

(1) -  "Para os gregos, o que caracteriza a morte é a perda da identidade. Os mortos são, antes de mais nada, “sem-nome” ou mesmo “sem-rosto”. Todos que deixam a vida se tornam “anônimos”, perdem a individualidade, deixam de ser pessoas. Ulisses, durante a sua viagem (direi mais adiante em quais circunstâncias), ao ser obrigado a descer aos infernos, onde estão aqueles que não têm mais vida, é tomado por surda e terrível angústia. Contempla horrorizado todo aquele povo no Hades. O que mais o preocupa é a indistinta massa de sombras que nada mais identifica. Aterroriza-o o barulho que fazem: um barulho confuso, um burburinho, uma espécie de rumor surdo dentro do qual não se pode reconhecer voz alguma e menos ainda qualquer palavra que faça sentido. É essa despersonalização que caracteriza a morte aos olhos dos gregos, e a vida boa deve ser, tanto quanto possível e pelo tempo que se puder, o contrário absoluto desse tom acinzentado infernal." ((Luc Ferry - "A sabedoria dos mitos gregos") Somos convocados, portanto, para a vida e a vive-la com ENTUSIASMO: "O homem começa a morrer na idade em que perde o entusiasmo" (Honoré de Balzac).